The explicit strategy for the model and the effective frontier are obtained in terms of the optimal constant rebalance strategy.
通过对该模型的讨论,得到了最优常数再调整策略的显式表达式以及投资组合的有效前沿,阐明的金融学涵义包括:在EaC-EaR投资组合模型下,风险中性市场中的最优常数再调整投资策略是纯债券投资策略,而风险非中性市场中的最优常数再调整投资策略蕴涵了两基金分离定理的成立。
本网站所收集内容来自网友分享仅供参考，实际请以各学校实际公布信息为主！内容侵权及错误投诉：1553292129@qq.com
CopyRight © 2020-2024 优校网[www.youxiaow.com]版权所有 All Rights Reserved. ICP备案号：浙ICP备2024058711号